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另外網站元大期貨股份有限公司買賣報告書也說明：有關102 年7 月1 日起實施「期貨商交易及風險控管機制專案」，為維護台端權益，請詳閱本公司網站相關告知事項. (http://www.yuantafutures.com.tw/)。

國立中山大學 財務管理學系研究所 劉德明所指導 傅怡姍的 資金控管對盤中套利的限制-以0206期權事件為例 （2019），提出期貨商交易及風險控管機制專案關鍵因素是什麼，來自於套利策略、資金控管、套利限制、傳統保證金、SPAN保證金。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 唐代彪所指導 謝佳珍的 從 0206 期權事件論期貨經紀商代為沖銷之法律意涵 （2018），提出因為有 期貨、0206、代為沖銷、善良管理人、保證金的重點而找出了 期貨商交易及風險控管機制專案的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧：

除了期貨商交易及風險控管機制專案，大家也想知道這些：

資金控管對盤中套利的限制-以0206期權事件為例

為了解決期貨商交易及風險控管機制專案的問題，作者傅怡姍 這樣論述：

實務上，在使用槓桿進行交易時，資金部位會因為保證金要求而受到限制。本研究主要從風險控管及資金部位的角度去探討四種不同的選擇權策略，計算三種不同保證金並進行回朔測試（Backtesting），期望提供給欲從價格失序的期貨市場中賺取套利利潤的投資人在資金部位上的建議。 2018年2月6日模擬策略之實證結果主要有兩點：其一，在價格失序的極端市場中，若使用SPAN保證金系統，建議不同的策略放置2至3倍的原始保證金，部位持有至當日收盤有高達95%的交易未被強制平倉且獲得最大報酬。若使用策略式保證金跟傳統AB值保證金系統，除了掩護性賣權的策略建議放置2倍保證金，其他策略放置期初要求原始保證金皆可成功套

利；其二，建議流動性較差的遠期到期月份策略放置比近月到期月份還多的保證金。

從 0206 期權事件論期貨經紀商代為沖銷之法律意涵

為了解決期貨商交易及風險控管機制專案的問題，作者謝佳珍 這樣論述：

本文主要是藉由0206事件探討代為沖銷之法律意涵。經過文獻參考及瞭解期貨市場主要運作狀況後，得到結論如下:期貨交易為保證金交易，代為沖銷機制主要目的在於為避免期貨市場發生違約交割事件，具有穩定市場結算交割運作之功能，除屬期貨經紀商應盡之善良管理人義務之一，亦屬主管機關所賦予之具公法性質的義務，而另一方面，期貨經紀商在接受期貨交易人開戶從事期貨下單交易前，期貨經紀商須對期貨交易人盡到告知期貨風險義務，畢竟期貨商品為高風險高槓桿商品，期貨交易人雖有機會獲得高報酬，但也有可能遭受重大損失，所以風險告知事項極為重要。再者，期貨經紀商與期貨交易人在下單前已簽署載有代為沖銷之委任簽約、因此一旦市場行情碰

觸到有代為沖銷條件時，期貨經紀商即應執行代為沖銷，倘當時未採代為沖銷反而涉有未盡善良管理人義務之虞，而期貨交易人則應接受代為沖銷後的損益結果，並不得以代為沖銷結果為虧損，歸責於期貨經紀商未盡善良管理人責任而要求損害賠償。由於期貨市場交易速度之快，期貨經紀商與期貨交易人都難掌握期貨市場價格之瞬間變化，為解決人為判斷代為沖銷時機、數量或價格所帶來的期貨交易爭議事件，未來或可建議採用電腦平倉，期使代為沖銷程序更為合理、透明，同時期貨交易人亦應加強期貨保證金之管理及提高對期貨交易風險的認知，以降低期貨交易糾紛案件。

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